用AI投資 到底幫你定害你︳林伯專欄
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2290期《打風無市 無聊做的瑣碎事》後段寫過：「打風閒來無事，『餵』了兩年的滙豐控股（00005）股價數據給人工智能（AI）『食』，並嘗試分析不同投資策略的結果」。友人問及此事，故今期再繼續風花雪月，看看有甚麼開心大發現。
首先，看看相關10輪優化後，揭示了甚麼洞察（請讀者找回2290期數圖表對比參照）。
（一）高回報的陷阱（The Trap of High Returns）：週期一雖然創造了比「買入並持有」更高的回報率（年化回報率連38.5%，較基準即Buy and Hold策略的34.3%為高）；但其付出的代價，則是更差的風險控制（最大回撤為-24.8% vs-21.5%）。
過度擬合極其危險
這是一個典型的「過度擬合」案例，即找到的參數組合完美地捕捉了每一次上漲，但同時也放大了每一次回調的風險，這證明了單純追求回報極其危險。
撰文：林伯圖片來源：資料圖片
