程式交易軟件比併 Amibroker回測速度更勝一籌

程式交易軟件比併 Amibroker回測速度更勝一籌

投資】程式交易可用的語言選擇眾多,例如Python、C++、C#、Java、Python等等,而且還有第三方交易軟件專用的語言如Easy Language等。需求不太高的初學者,可選擇Easy Language,而渴望使用程式來交易期權,則可考慮Python。

撰文:蔡嘉民| 圖片:unsplash

Easy Language因較易上手,用家完全毋須要有編程背景。

今期筆者就會探討一下,一些常見的第三方交易軟件。

常見的第三方交易軟件,包括有Multicharts、Amibroker等。對於何者較好用,坊間都有不同的意見。

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兩套軟件筆者皆有使用,以下會從不同角度對照比較,用家可因應自身需求而作出選擇。

首先,程式交易少不免涉及大量數據。

對於經常進行回測的用家來說,回測速度是較為重要的一環。

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Amibroker回測速度佔優

這方面,Amibroker會較優勝,尤其是Walk forward analysis,這個過程往往是回測速度的樽頸位,Amibroker能以較短時間完成策略回測與優化。

其次,每次進行回測及優化後,用家需要細心分析測試結果,以作出針對性的調整,去改善策略,又或者作出精確判斷,去找出較佳策略。

每次回測後,軟件都會顯示不同的表現統計數字(Performance statistics)。

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例如回報與最大回撤比率、最大回撤時間、夏普比率等。

這方面Multicharts更勝一籌,因為Multicharts有著極其詳盡的績效報告。

單一策略一次的回測,Multicharts會產生逾10份報告,多角度剖析策略的表現;相反,Amibroker的回測報告則較簡潔。

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另外,程式交易必須要有數據來源(Data source),才可以確保能進行實時交易。

而最基本的數據源必須能提供即時數據,某些數據源更能提供歷史數據,讓用家能取材進行回測。

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Multicharts數據源取勝

資料來源選擇方面,Multicharts選擇極廣,基本上熱門的數據源也支援,例如IB、eSignal、TT、Yahoo、Oanda等,超過十多種。

相反,Amibroker只支援數個數據源,當中熱門的只有eSignal及IB。

除此之外,編程過程中遇上困難是一件平常事,此時,用家大多會從網上找尋支援。

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兩隻軟件相比,Multicharts會有更大的社群(Community)提供支援,因為Multicharts前身為TradeStation,歷史較悠久。

假如碰上困難,網上討論區會有不少範例程序碼供用家參考,方便解決疑難,而且在社群中,除了發問,用家還可以互相交流。

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因此,擁有一個大型社群,是一個編程初哥學習過程中不可或缺的元素。

總括而言,若閣下需要回測大量的策略,而策略的回測與優化時間過長成為了樽頸,便可考慮以Amibroker作交易軟件;

否則,Multicharts的更多樣化、更User friendly的特質會較適合程式交易初學者使用。

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