若怕虛擬貨幣大上大落 利用「網格交易」穩定獲利 一年可賺371%!

若怕虛擬貨幣大上大落 利用「網格交易」穩定獲利 一年可賺371%!

虛擬貨幣風高浪急,不少人難免畏高而不敢入場,事實上我們可以「網格交易」的策略,穩健獲取利潤之餘,又不用面對大由幅虧損的風險。

撰文:經一編輯部|圖片:Pionex派網、新傳媒資料室

「網格交易」機器人有助在波動但長期上漲的趨勢中不斷套利賺錢,而且可以設定止蝕,這樣一方面可以享受到升浪,另一方面又可以把風險縮小。

進行交易前,首先要明白甚麼是「網格交易」,這個策略源自於信息論之父克勞德‧向農(ClaudeShannon),Shannon把這個投資理論,做成了數學模型,利用歷史數據回測,發現自己模型的收益率達到29%的年複利增長。

Shannon最初是把策略用在股票投資上,整個策略大致是以下三步驟:

  1. 任意在一個價位上,用50%的資金買入股票,現金股票比例為1:1。
  2. 當現金價格上漲一定幅度,就賣出一部分股票;股票價格下跌一定幅度,就追加資金買進一部分股票,始終保持1:1現金股票比例。
  3. 利用這套策略,應付股票隨機走勢,達至長期獲利。

在利用「網格交易」前,投資者要理解一個觀念,就是短線升跌具隨機性,而且難以預測,大部分時間都是區間橫盤震盪。而「網格交易」就是嘗試低買高賣,當股價上升前不斷賣出套現,股價下跌就不斷買入股票。

買賣單掛盤實例

舉例,若有一款幣幣價以400美元為中心,上下震盪75%,於介乎100至700美元之間不斷來回震盪,這個時候便可以採用「網格交易」(見圖表四)。

做法是把最高點減最低點(700–100=600美元),然後切六個格子,我們會得到六個價格,每個價格區間相差100美元。

由於開單時的幣價是400美元,假設有現金5,000美元(或同等價值穩定幣),可買到12.5個幣,並切成三等份(約每份4.16個),分別在三個網格點上掛賣出單。賣點1、2、3:以500美元、600美元、700美元賣4.16個幣;買點1、2、3:以300美元、200美元、100美元買4.16個幣。

由於開倉時的幣價是400美元,嚴格遵守低買高賣的原則,一但在某個價位買入幣,如圖表四所示,一開始幣價升到500美元時賣出4.16個幣,將一部分的底倉賣出獲利。

由於掛在幣價500美元的賣點1掛單已執行完畢,接下來網格會依據目前的價位動態調整掛單,在原本的400美元位置掛上買單。

行情開始出現回調,幣價回到400美元的時候,就會觸發網格的買1掛單,即以400美元的價格買4.16個幣。

由於掛在幣價400美元的買1掛單已經執行完畢,接下來網格會依據目前的價位動態調整掛單,在500美元位置掛上賣單;而400美元以下的買單繼續存在,如此類推。

由此可見,買賣單的掛盤會一直根據價格調整,做到「高沽低揸」的效果。

沿用上述例子,由於假設幣價在100美元至700美元之間震盪,如果幣價長期上漲後跑出網格區間,變成在700美元以上跑,掛的所有買單就完全不會成交。

因為買單全部都在700美元以下,根本買不到,買不到幣自然就無幣可賣,無法獲利。

但是,目前幾隻主流幣種,比特幣、以太幣都出現長期升勢,如果利用傳統的「網格交易」很容易會錯過升勢。

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無限網格交易

為解決這個問題,「無限網格交易」便應運而生,能有效解決投資標的跑出價格區間的問題,其實更接近「網格交易」的原型,也就是Shannon大師的交易策略。

這個策略的原則是:先用一部分資金買入標的,價格上漲就賣出;價格下跌就買入,但重點是,始終維持手中資產在固定的價值。

簡單來說,即使價格升升跌跌、交易如何複雜,加密貨幣總值維持不變。例如,在比特幣價格50,000美元時買入一顆比特幣,設置單網格利潤為1%。

當比特幣價格上升1%時,手上的比特幣價值變成50,500美元,這時機器人為了維持手中持幣資產為50,000美元,會自動賣出價值500美元的比特幣,因此手上的比特幣顆數減少,從1顆變成0.99顆。

假設比特幣一直上漲,機器人就會一直賣,但永遠不會把所有幣都賣掉,因為手中幣的價值,要維持在50,000美元。

反之,當比特幣價格下跌1%時,手上的比特幣價值變成49,500美元,這時機器人為維持手中持幣資產50,000美元,會自動買入價值500美元的比特幣,因此手上的比特幣顆數變多了,從1顆變成1.01顆。如果比特幣一直下跌,機器人便會一直買,直到你把所有剩餘資金都花完,或是價格低於你所設定的網格下限為止。

最勁年化371.86%

自古高手在民間,haze是其中一位最強大的網格交易員,根據其在Pionex派網的紀錄,他的成績是年化371.86%

圖片:Pionex派網
圖片:Pionex派網

「網格交易」平台

現時「網格交易」的投資者,一般活躍於Pionex派網這個交易所,優點如下:

1. 交易手續費只有0.05%,較同行低,尤其網格交易會頻繁的買賣,手續費上更是不能馬虎。

2. 三大機構支持:高榕資本、順為資本和真格基金已獲得數千萬美元的戰略投資,真格基金是由新東方創始人徐小平聯合創立的,而順為資本的創始合伙人,便是小米集團(01810)創始人雷軍。

3. 交易深度結合了幣安及火幣,而幣安和火幣作為幣圈前幾大交易所,提供給Pionex很高的流動性。

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