量化策略表現再創新高|蔡嘉民專欄

虛擬投資

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量化策略|近來筆者的量化交易組合表現再攀高峰,年初至今回報超過50%。同時以單日盈利超過100萬美元的表現,榮幸獲得幣安收益排行榜全球第一位。事實證明,量化交易是可行,且持續能穩定獲利的。是次專欄就來探討一下,這次牛市中,量化交易或程式交易仍有否優勢,是否仍可「由頭賺到尾」。

筆者第一次在本欄提及比特幣(Bitcoin)為2019年,當時一顆只有數千美元,眨眼間已經達70,000美元。 而除了持有加密貨幣外,自2020年也開始嘗試在加密貨幣市場中執行量化策略。

程式交易跑贏大市

怎料,一跑就跑了三年多,過程中雖有上有落,但總算每年也能盈利,而且回報明顯比傳統市場高。 每次牛市來臨時,總會有人嘗試挑戰說:量化策略跟本就跑不贏大市吧!搞這麼多,倒不如乖乖持有比特幣?

沒錯,正常人也不想搞這麼多,但奈何,量化交易、程式交易真的能跑贏大市,因此,非常值得投放時間研究及建構。 要知道,金融市場是很公平的,短線交易能賺到的錢比長線持有多,是很合理的。

圖片來源:patreon@EDfattogether